Торговые сессии на форекс по московскому времени.

Это расписание торговых сессий на форекс должно помочь, например, тем кто торгует по времени открытия торгов на той или иной бирже. Как известно в этот момент однозначно, будет движение.

Region	City	Winter time		Summer time
		open	close	open	close
ASIA	Токио Гонконг Сингапур	03:00 04:00 04:00	11:00 12:00 12:00	04:00 05:00 04:00	12:00 13:00 12:00
EUROPE	Франкфурт Цюрих Париж Лондон	9:00 9:00 9:00 10:00	17:00 17:00 17:00 18:00	09:00 09:00 09:00 10:00	17:00 17:00 17:00 18:00
AMERICA	Нью-Йорк Чикаго	16:00 17:00	24:00 01:00	16:00 17:00	24:00 01:00
PACIFIC	Веллингтон Сидней	00:00 01:00	08:00 09:00	00:00 01:00	08:00 09:00

Цена Bid и цена Ask. Спред.

Цена Bid и цена Ask – базовые цены на любом рынке. Эти цены обозначают уровень спроса и предложения. По первой цене трейдер на рынке Форекс покупает валюту, а по второй – продает. Всегда, участник рынка покупает по менее выгодной цене, более дорогой, чем цена продажи валютной пары. Разница между этими ценами называется расширением (спрэдом). Это значение соответствует разнице в стоимости покупки и продажи торгового инструмента.
     На основных валютных инструментах размер спрэда ожжет быть фиксированным и плавающим. Фиксированный спрэд чаще всего составляет 2-3 пункта, а плавающий от 0.8 до 1.5 пунктов для профессиональных счетов, и 1.2-2.5 для обычных счетов с пятизначными котировками. В момент выхода биржевых новостей спрэд расширяется из-за сильного изменения спроса и предложения, возникают биржевые дыры – ГЭПы во время торгов. Они свидетельствуют либо о низкой скорости передачи котировок, или об огромной скорости формировании цены, либо же об отсутствии заинтересованных купить и продать валюту в определенном диапазоне цены. Также, спрэды стают шире в момент наступления «ночи». Это относительно, конечно, но ночью считается временной промежуток от 0.00 до 6.00 утра по серверу, хотя у каждого брокера бывает по разному. В ночное время спрэд, как говорят опытные трейдеры, штормит, он изменяется в большом диапазоне, от 2 до 5, а иногда и до 10 пунктов на основных валютных парах. На счетах с выходом на межбанк спрэд уже и торговать с прибылью можно даже ночью. Многим брокерам сейчас уже не выгодно запрещать скальпинг так, как за открытие любой торговой позиции он взимает определенного размера комиссию, что очень ему выгодно. За ночь (примерно 6 часов) можно открыть до 100 сделок и закрыть их в плюс, торгуя по нескольким валютным парам одновременно. Для ночной торговли нужно выбрать 4 основных валютных пары, 2 пары с иеной, а также несколько кроссовых валютных пар, они имеют большую ликвидность и позволяют заработать, а также, хеджировать свои сделки по другим валютам. Прибыль будет, а вот просадки нет, главное правильно все сосчитать. Больше 500% за ночь торговать не стоит, лучше под утро снять заработанные деньги и потом начать все сначала.

Коротко о скальпинге.

Я как-то писал о том, как я начал торговать. Просто быстро входил в сделку, урвав несколько пипсов прибыли выходил из нее… Я тогда думал, что так и надо торговать. И мне неплохо повезло – 27% за вечер. Ну это я так считал и уже представлял себя миллионером, естественно я понятия не имел о ММ и средствах анализа. А теперь вот думаю, может так и надо торговать?:)
Такой метод торговли называется скальпингом. Ухватил несколько пунктов прибыли и вышел из сделки. Конечно, торговать надо не так, как я когда-то. Все же должен быть сигнал для входа в торги, например «поглощение свечи», использовать фракталы и прочие. Эти способы опишу несколько позже.
В таком виде торговли очень повезет людям с развитой интуицией:) Для такой работы нужен надежный дилинговый центр, и надежное соединение с Интернет.

Торговый журнал.

Любому трейдеру необходимо завести торговый журнал. Это просто обязательно! Не надо считать, что это пустая трата времени или предрассудки… Конечно, не все его используют, и, наверняка есть люди, которые успешно торгуют без него. Но! Торговый журнал – это способ повысить Вашу дисциплинированность и процент успешных сделок. Кому-то это просто необходимо даже для того, чтобы лучше видеть ситуацию на рынке. Например, Вы фиксируете в журнале любимые индикаторы и делаете это каждое утро, безусловно, Вы не пропустите удачный момент входа в сделку. Думаю целесообразность использования журнала ясна.
Сам журнал лучше оформить в виде таблиц на каждый день. Там следует указывать состояние курса валют, основных индикаторов, их изменения по сравнению с предыдущим днем, периодом.
Вот пример дневника. В торговле на валютном рынке нет ничего сложного, главное – дисциплина и холодный расчет. Дневник Вам в этом поможет!

Фигуры разворота: Голова и Плечи (Head and Shoulders).

Паттерн получивший название «голова-плечи» (head & shoulders) или просто ГП, образуется тремя волнами после сильного восходящего тренда и читается классической моделью разворота тренда.

Первая волна образует левое плечо (left shoulder)

Вторая волна образует голову (head)

Третья волна образует правое плечо (right shoulder)

Все волны снизу упираются в так называемую линию шеи (neckline).



Фигура «Голова-Плечи» характеризуется следующими особенностями.
В точке А растущий тренд продолжает развитие и образует очередной максимум. Обычно при этом объемы торгов растут. Затем рынок делает промежуточное дно (точка В), объем при этом обычно снижается. Затем рынок создает еще один максимум выше предыдущего (точка С), однако объемы торгов при этом меньше чем при достижении точки A. В следующие периоды цены падают ниже точки A и образуют новый локальный минимум (точка D), который обычно либо находится на уровне B, либо чуть выше. После падения рынок делает еще одну попытку подняться (точка E) однако не достигают предыущего максиума (точки A) и что, характерно делают это при меньших объемах чем движения к точкам A и C.

Неспособность цен преодолеть предыдущий максимум и снижающиеся объемы в этот момент говорят о слабости предыдущего тренда.

К моменту следующего падения основная линия восходящего тренда уже бывает прорвана.
Обычно после точки E рынок устремляется вниз и прорывает линию шеи, которая образовывает поддержку. После прорыва уровня на котором находится точка D тренд считается развернутым, поскольку необходимое условия нисходящего тренда выполнено: созданы последовательно понижающиеся максимумы ( Си D) и минимумы (E и F ).
При прорыве линии шеи за счет выхода из рынка большого количества игроков возрастает объем торгов.
Очень часто после прорыва линии шеи цены возвращаются к ней обратно и отталкиваются от нее снизу, поскольку она становится сильным уровнем сопротивления рынка.
http://enc.fxeuroclub.ru

Простое скользящее среднее (Simple Moving Average)

Скользящее среднее относится к трендовым индикатором, оно помогает определить начало новой тенденции и ее завершение, по его углу наклона можно определить силу (скорость движения), оно же в качестве основы (или сглаживающего фактора) применяется в большом количестве других технических индикаторов.


MA является обычным арифметическим средним от цен за определенный период.
Использование:
Скользящие средние не спрогнозируют изменения в тренде, а лишь оповещают о установившемся тренде. Так как скользящие средние являются следующими за трендом индикаторами то их лучше использовать в периоды тренда, а когда на рынке тренд не присутствует, они становятся абсолютно неэффективными. Поэтому до использования этих индикаторов необходимо провести отдельный анализ свойств трендовости конкретной валютной пары.
Существует 7 основных методов скользящего среднего:
1. Определение стороны торговли с помощью скользящей средней. Если она направлена вверх, то вы делаете только покупки, если вниз - то только продажи. При этом точки входа и выхода из рынка определяются на основе других методов скользящих средних (в том числе и на основе более быстрой скользящей).
2. Разворот скользящей средней снизу вверх при положительном наклоне самого ценового графика рассматривается как сигнал на покупку, разворот скользящей средней сверху вниз при отрицательном наклоне самого ценового графика рассматривается как сигнал на продажу.
3. Метод скользящего среднего, основанный на пересечение ценой своего скользящего сверху вниз (при отрицательном наклоне обоих) рассматривается как сигнал на продажу, пересечение ценой своего скользящего среднего снизу вверх (при положительном наклоне обоих) рассматривается как сигнал на покупку.
4. Пересечение длинного скользящего среднего коротким снизу вверх рассматривается как сигнал к покупке и наоборот.
5. Скользящие средние с круглыми периодами (50, 100, 200) иногда рассматриваются как скользящие уровни поддержки и сопротивления.
6. Исходя из того, какие скользящие направлены вверх, а какие вниз определяют какой тренд восходящий а какой нисходящий (краткосрочный, среднесрочный, долгосрочный).
7. Моменты наибольшего расхождения двух средних с разными параметрами понимают как сигнал к возможному изменению тренда.

Недостатки метода скользящего среднего:
1. При использовании метода скользящего среднего для торговли по тренду запаздывание на входе и на выходе из тренда как правило очень значительно, поэтому в большинстве случаев теряется большая часть трендового движения.
2. В боковике (торговом диапазоне) и особенно в боковом тренде в виде пилы, дает очень много ложных сигналов и ведет к убыткам. При этом трейдер, торгующий на основе простой скользящей не может пропустить эти сигналы, поскольку каждый из них является потенциальным сигналом входа в тренд.
3. При входе в расчет цены, отличающееся от уровня цен на рынке скользящее среднее сильно меняется. При выходе этой цены из расчета скользящего сильное изменение происходит вторично. Этот эффект А.Элдер называл "плохая собака лает дважды".
4. Один из наиболее серьезных недостатков метода скользящей средней, заключается в том что она придает одинаковые веса как более новым ценам, так и более старым ценам, хотя логичнее было бы предположить, что новые цены важнее, так как отражают более близкую к текущему моменту рыночную ситуацию.

Примечание 1: На рынке в состоянии тренда лучше использовать более короткую скользящую, на рынке в боковике лучше использовать более длинную скользящую, как подающую меньше ложных сигналов.
Примечание 2: имеет достаточно много более эффективных современных вариаций: экспоненциальная скользящая средняя, взвешенная скользящая средняя, существует также ряд адаптивных скользящих средних AMA, KAMA, Jurik MA и т.д.

Очень хороший сигнал дает построение скользящих средних по порядку (50:100:200). Это говорит о сильном установившемся тренде. Осталось только использовать правило - торгуй по тренду...

При написании статьи использовались материалы с сайта http://enc.fxeuroclub.ru/

Немного о мошенниках.

В любой сфере интернета присутствуют любители легких денег, обмана людей. К сожалению форекс это не обошло стороной. Есть несколько видов мошенников, спекулирующих на жадности людей, а не на разности валютных курсов. Вот краткий обзор способов обмана, так или иначе связанных с forex. Здесь описаны случаи, с которыми я лично знаком. По мере обнаружения иных способов развода, буду обновлять раздел.

1. Недобросовестные брокеры.

Появилось много контор, которые не совсем хорошо выполняют свои задачи. Здесь все предельно ясно. Либо контора просто собирает деньги в виде депозитов и просто пропадает (бывает редко), либо просто занимается обманом своих клиентов (неверные котировки, проскальзывания, завышенный спред). Также ходит слух, что есть брокеры, которые не выводят Ваши деньги на международный рынок, а оставляют себе, как бы играют против Вас, в надеже на некомпетентность новичков. Но даже если такое существует, нам это не страшно, т.к. деньги они все равно выплачивают.

2. Продавцы различных систем, сигналов.

Такие люди, как правило, говорят, что вывели новую торговую систему, которая позволит получать бешеные проценты. Просто задайтесь вопросом – «А станет ли человек продавать систему, которая может приносить миллионы за какую-то 1000 рублей?» Вот и ответ. Торговую систему надо разрабатывать самим.

Есть сервисы, которые отправляют торговые сигналы на e-mail за определенную плату. К ним лучше тоже относится осторожно. Как правило -это развод.

3. 3.Инвестиционные фонды, доверительное управление.

Некие люди собирают огромные деньги, под бешеные проценты. Как правило, минимальный взнос в таких конторах начинается от 10$. В конце благополучно исчезают.

Конечно, на этом мошенники не останавливаются. Многие методы уже устарели, но на смену им приходят другие не менее изощренные приемы отъема денег у населения.

Основные понятия и термины рынка Forex

Валютный рынок - совокупность конверсионных и депозитно-кредитных операций в иностранных валютах, осуществляемых между контрагентами - участниками валютного рынка по рыночному курсу или процентной ставке.

Валютные операции - контракты агентов валютного рынка по купле-продаже, расчетам и предоставлению в ссуду иностранной валюты на конкретных условиях (сумма, обменный курс, процентная ставка, период) с выполнением на определенную дату. Текущие конверсионные операции (по обмену одной валюты на другую), а также текущие депозитно-кредитные операции (на срок до одного года) составляют основную долю валютных операций (определение по Д. Ю. Пискулов. Теория и практика валютного дилинга. Москва ИНФРА-М 1995).
Существует различие между конверсионными и депо¬зитно-кредитными операциями. Конверсионные операции не имеют протяженности во времени и осуществляются в определенный момент, а депозитно-кредитные операции имеют продолжительность во времени.
Депозитно-кредитные операции как правило выделяются в отдельный рынок - денежный рынок (Money Market).

Валютным курсом является цена денежной единицы одной страны, выраженная в денежных единицах другой страны при сделках купли продажи.
Валютный курс может формироваться двумя способами: исходя из соотношения спроса и предложения на валюту на свободном рынке или административным способом (обычно центральным банком или правительством).

Валютной котировкой (от франц. coter, буквально - нумеровать, метить), называется установление (фиксация) курса одной валюты к другой в соответствии с действующими законодательными нормами и сложившейся практикой.

Валютная котировка бывает трех видов:
- прямая котировка - количество единиц национальной валюты за одну единицу иностранной валюты.
- обратная котировка количество иностранной валюты за единицу национальной валюты.
- кросс-курс (иногда называют «кросс») - курсовое соотношение между двумя валютами, определяемое на основе курса этих валют по отношению к третьей валюте. В основном в качестве этой третьей валюты используется доллар США как валюта, используемая в 80% сделок.

Основные валюты
- USD = доллар США, на финансовом сленге используются также названия greenback ("зеленая спинка"), buck (бакс), dolly
- EUR = Евро, единая европейская валюта
- GBP = Английский фунт стерлингов, на финансов сленге используются также названия «паунд» (Great Britain Pounds), стерлинг (sterling), «к'абель» (cable).
- CHF = Швейцарский франк, на финансовом сленге используются также название «свисси» (swissy),
- JPY = Японская йена

Другие валюты
- СAD = канадский доллар
- AUD = австралийский доллар, на финансовом сленге используются также название «осси» (aussie)
- NZD = новозеландский доллар на финансовом сленге используются также название «киви» (kiwi).
Валютная парой называется текстовая запись котировки валюты.
В банковской и биржевой практике валютную пару принято обозначать следующим образом:



Базовая валюта (торгуемая валюта) в каждой валютной паре записывается слева(первой).
Валюта котировки (котируемая валюта) в каждой валютной паре записывается справа (второй).
Значение или курс валютной пары означает количество котируемой валюты за единицу базовой валюты, например 1,2264 доллара за 1 ЕВРО

Цифры, идущие после «.» или «,» называются процентными пунктами, просто пунктами (points) или пипсами (pips), таким образом пунктом (пипсом) на forex называют минимальное изменение цены, которое различно для различных пар.
Для пар, где валютой котировки (второй валютой) являются Eur, Gbp, Usd, Chf, Aud, Cad один пункт равен одному десятитысячному знаку после запятой (0,0001). Для валютных пар, где валютой котировки (второй валютой) являются Jpy, один пункт равен одной сотой после запятой (0,01).
Например, изменением цены евро за доллар с 1,2263 до 1,2264 называют изменение на 1 пункт.
Изменением цены доллара за йены с 108,22 до 108,23 также называют изменением на 1 пункт.
Сто пунктов составляют базовое число, которе на дилерском и трейдерском жаргоне называют «большой фигурой» (big figure) или просто «фигурой». Например, изменение цены eur/usd c 1.2263 до 1,2363 или usd/jpy c 108.22 до 109,22 является ростом на фигуру.

Наиболее активно на рынке торгуются следующие валютные пары:
EUR/USD - Евро к доллару США
USD/JPY - доллар США к японской йене
GBP/USD - фунт стерлингов к доллару США
USD/CHF - доллар США к швейцарскому франку
GBP/JPY - фунт стерлингов к японской йене
GBP/CHF - фунт стерлингов к швейцарскому франку
EUR/GBP - Евро к фунту стерлингов
EUR/JPY - Евро к японской йене
EUR/CHF - Евро к швейцарскому франку
AUS/USD - австралийский доллар к американскому доллару
USD/CAD - доллар США к канадскому доллару

Спекулятивные операции, проводимые трейдером осуществляются всегда с базовой валютой (которая справа в валютной паре). Таким образом, покупая USD/JPY, вы покупаете Доллар США за Йены, а продавая EUR/JPY, вы продаете евро за йены.
Покупка и продажа валюты в валютной паре происходят по разным котировкам.
Трейдер всегда покупает по Ask, а продает по Bid. Соответственно банк и дилинговая компания наоборот покупает у трейдера по Bid, а продает ему по Ask. Bid всегда ниже Ask.
Поэтому обычно трейдеру даются сразу 2 котировки, на покупку и на продажу (Ask и Bid). Например, котировка EUR/USD в следующем виде:
1,2252/1,2256
1,2252/56
52/56 - предполагается что 1,22 - трейдер знает, раз запрашивает котировку.
Такая котировка означает, что трейдер может купить по 1,2252 (Ask) или продать по 1,2256 (Bid)

Спрэдом называется разница между Ask и Bid.
Размер спреда на Forex обычно является величиной динамической и зависит от ряда факторов:
- Рыночная конъюнктура. В условиях нестабильного, волатильного рынка спред может быть немного выше.
- Ликвидность рынка конкретной валюты. Чем более ликвиден рынок валюты тем меньше спред. Поэтому например спред по EUR/USD при прочих равных условиях превышает спред GBP/JPY
- Объем сделки. Более крупные и менее крупные по сравнению со стандартными объемы котируются на межбанковском рынке Forex с более высоким спредом.

В дилинговом центре спред обычно фиксирован и увеличивается лишь в моменты сильных движений.

Стоимость ценового пункта зависит от объема сделки и всегда учитывается в валюте котировки (второй валюте в валютной паре), и в случае необходимости, переводится в доллары, как правило автоматически.

Стоимость пункта = объем операции x минимальное изменение цены
Например, если вы совершаете операцию объемом 100 000 eur/usd, то стоимость пункта для вас будет равна 100 000x0.0001=10 usd.
Например, если вы совершаете операцию объемом 350 000 gbp/jpy, то стоимость пункта для вас будет равна 350 000x0.01=3 500 jpy.
Если стоимость пункта получается в валюте отличной от доллара США (т.е. валютой котировки является на доллар США), а, например, японская йена как в паре USD/JPY, то ее можно перевести в доллары.
Например, если трейдер получил прибыль в JPY (йенах) то ему требуется продать йены и купить за них доллары или другими словами купить доллары за йены (купить USD/JPY).
Если трейдер получил убыток в JPY, то ему потребуется купить JPY за USD, или другими словами продать доллары за йены (продать USD/JPY). На эти операции также будет распространяется правило продажи по Bid и покупки по Ask.

Пример спекулятивной операции.
После тщательного анализа трейдер запрашивает у своего дилера котировку по EUR/JPY и дилер дает ему цену 131,52/57. Предположим, трейдер решает купить EUR/JPY и совершает операцию по цене 131,57 в объеме 400 000 eur. Допустим, что он оказался прав в своем прогнозе и через некоторое время курс поднимается до отметки 132,16, на котором трейдер решается продать 400 000 eur (полностью закрыть свою позицию).
Финансовый результат от такой операции будет следующий.
132,16 (цена закрытия или продажи) - 131,57 (цена открытия или первоначальной покупки) = 0,59 или 59 пунктов (мы получили разницу в пунктах).
Умножаем на объем проведенной сделки:
0,59 X 400 000 = 236 000 - это результат в котируемой валюте, то есть в JPY (японских йенах).
Теперь трейдеру нужно перевести этот результат в доллары США. Допустим курс доллара к йене на момент закрытия вышеуказанной операции составлял 107,19/24. Чтобы получить доллары, их нужно купить, продав йены, или другими словами купить USD/JPY. Естественно сделка исполняется по котировке Ask или по 107,24.
Рассчитываем в долларах США.
236 000 / 107,24 = 2200,67 долларов США.

Открытой позицией (на финансовом жаргоне иногда говорят "поза") называется операция, не закрытая обратной сделкой, по которой прибыль или убыток не зафиксированы.
http://www.fxeuroclub.ru/